序列无自相关，如何做GARCH

各位牛牛~我想请教一个问题我我想研究沪深300日收益率的异方差性，但是我在从2008到2010的数据里，都发现日收益率没完全没有自相关性，q检验出来都是p值都大于0.5，下面是我选取一段数据的相关性检验

这样的数据是不是就不适合先做ARMA 再做ARCH/GARCH？

如果不适合的话我该怎么检验它的异方差性啊？？？

问题只要在一个版里发就可以了, 留了金融统计版的, 其他的删除了

那就直接拟合GARCH？

你要检验一下序列是否具有arch效应，最简单的方法是判断序列的平方序列是否自相关，之后再考虑建立garch模型。R中代码（供参考，还有其他许多方法）：

<br />
#序列自相关图<br />
acf(data)<br />
#序列偏自相关图<br />
pacf(data)<br />
#arch效应<br />
acf(data^2)<br />

</p>

这是Eviews做的结果吧。

如果要做GARCH的话，如楼上所说，要做GARCH检验。就在你做这个检验的那个下拉菜单的“残差经验”最底下“异方差检验”中。

股票日收益率怎么可能有自相关，arch异方差效应是肯定有的，因为消息的传递需要时间消化，会造成波动的集聚性

回复第4楼的 dengyishuo：

请问版主，R如何求自相关的标准误差？