新浪有个全A的价格URL，是这个
http://biz.finance.sina.com.cn/stock/calling_hq.php?code=0201650000
其实国内大的门户网站都可以读来现盘交易价格，比如搜狐，QQ, 21CN , 163, 各地在线等，只是晚了10-15秒的时间，应该还是可以接受的。
不过历史交易价格需要从交易软件中挖掘，比如通达信、同花顺，乾隆系列，通达信系列的相对好处理，同花顺数据格式会变的(这个比较恼火）；而权息、股本结构，等也都可以挖掘的到。
问题在于，这些数据其实在国内的交易市场难于起到真正的作用，因为我们的A股市场其实是个噪声市场，以下文字再贴一次，摘自陆剑清主编《行为金融学》：在中国金融市场上，噪声和噪声交易是明显寸在的，有些方面甚至比西方发达的金融市场的规模和程度更显著。具体来说，我国证券市场的噪声表现在：公司证券信息发布不完善、不规范，虚假信息过多；政策信息发布也不规范，市场过度依赖政策信息，而此类信息的供给又出自多门且相互矛盾；证券经营机构、咨询业和传媒在从事政策信息加工、传递时存在违法违规行为；投资者对有关证券信息的传递、吸收、利用质量也不高。由于噪声的存在，我国证券市场的交易者包括机构交易者也大多是噪声交易者，加上市场自身的不健全不完善，交易者普遍风险意识淡薄，希望获取暴利，短期行为明显；
从整个市场的角度看，适度的噪声和噪声交易有利于保持市场的流动性，但如果噪声交易的增加造成了过度投机和内幕交易，将会导致整个市场公正和效率大大下降，证券市场也将失去分散风险、价值发现和资源配置功能。因为，运用金融噪声理论对我国的证券市场加以分析，无论对监管当局还是交易者本身都具有现实意义；【摘录结束】
所以，寄希望于人大的人才走入社会管理层之后，能够改善这种现状。经济管理政策连续稳定，不再抽风，一会儿紧缩，一会儿宽松，货币政策不随米国指挥棒动，另外就是必须要加强市场的规范、透明、法制化建设，让市场公开公正，其实从量化的角度而言，任何的异动都是有其存在迹象的，只要信息足够充裕，基于目前普通的信息也相对容易获得异动的信息，但想从异动信息中获取收益，概率区间太大，而且置信度不高；
通过交易市场实证学习统计和金融时间序列是可以的。具有很强的实战性。
